Ano ang Chande Kroll Stop?
Ang Chande Kroll Stop ay isang volatility-based indicator na binuo nina Tushar Chande at Stanley Kroll. Ito ay dinisenyo upang itakda stop-loss mga antas na umaangkop sa mga kondisyon ng merkado. Sa pagsasaalang-alang sa pagkasumpungin ng seguridad, inaayos ng Chande Kroll Stop ang mga antas ng stop-loss, na nagpapagana traders upang mabawasan panganib habang pinapayagan ang mga kita na tumakbo.
Ang Chande Kroll Stop Formula
Ang Chande Kroll Stop ay binubuo ng dalawang linya, isang mahabang stop at isang maikling stop, na kumakatawan sa mga antas ng stop-loss para sa mahaba at maikling posisyon, ayon sa pagkakabanggit. Upang kalkulahin ang mga antas ng stop-loss na ito, umaasa ang Chande Kroll Stop sa sumusunod na formula:
Kalkulahin ang True Range (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Kalkulahin ang Average na Saklaw ng True (ATR) sa isang tinukoy na panahon (karaniwang 10 panahon):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Kalkulahin ang Pinakamataas na Mataas (HH) at Pinakamababang Mababa (LL) sa isang tinukoy na panahon ng pagbabalik-tanaw (karaniwang 20 tuldok):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Kalkulahin ang mga unang antas ng paghinto para sa mahaba at maikling posisyon:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
I-update ang mga antas ng paghinto para sa mahaba at maikling posisyon:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
Sa formula, kinakatawan ng H ang mataas na presyo, L ang mababang presyo, at C_{prev} ang nakaraang presyo ng pagsasara.
Paano Gamitin ang Chande Kroll Stop
Ang Chande Kroll Stop ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan upang mapabuti ang iyong kalakalan diskarte:
- Mga sumusunod na trend: Kapag ang presyo ay mas mataas sa long stop, tradeMaaaring isaalang-alang ng rs ang pagpasok ng mahabang posisyon, habang kapag ang presyo ay nasa ibaba ng maikling stop, maaari nilang isaalang-alang ang pagpasok ng maikling posisyon.
- Panganib sa pamamahala: Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang Chande Kroll Stop para magtakda ng mga stop-loss order para protektahan ang kanilang mga posisyon. Halimbawa, kung nasa mahabang posisyon, ang trader ay maaaring maglagay ng stop-loss order sa long stop level, at vice versa para sa maikling posisyon.
- Paglabas na estratehiya: Ang Chande Kroll Stop ay maaaring kumilos bilang isang trailing stop na nagsasaayos ayon sa Pagkasumpungin ng merkado, na nagbibigay ng traders na may dynamic na exit point upang i-lock ang mga kita.
Mga kumbinasyon ng Chande Kroll Stop
Ang Chande Kroll Stop ay isang teknikal na indicator na pinagsasama ang ilan sa mga konsepto ng mga sikat na indicator, katulad ng Long Stop Line, Average True Range (ATR), at Trailing Stop. Tumutulong ang Chande Kroll Stop tradeNagtakda ang rs ng mga dynamic na antas ng stop-loss para sa parehong mahaba at maikling posisyon batay sa pagkasumpungin ng merkado at kamakailang pagkilos ng presyo.
Narito kung paano nauugnay ang mga nabanggit na indicator sa Chande Kroll Stop:
1. Mahabang stop line
Ang Long Stop Line ay isang antas na ginagamit upang magtakda ng mga stop-loss na order para sa mahabang posisyon. Ito ay isang dynamic na linya na nag-aayos ayon sa pagkilos ng presyo at mga kondisyon ng merkado. Ang pangunahing layunin ng Long Stop Line ay protektahan traders mula sa makabuluhang pagkalugi sa pamamagitan ng pagbibigay ng exit point kung ang market ay gumagalaw laban sa kanilang posisyon.
Ang isang karaniwang paraan upang kalkulahin ang Long Stop Line ay sa pamamagitan ng paggamit ng Chande Kroll Stop indicator, na isinasaalang-alang ang pinakamataas na mataas at ang average true range (ATR) sa isang tinukoy na panahon. Ang Long Stop Line ay nakatakda sa isang tiyak na distansya sa ibaba ng pinakamataas na mataas, na tinutukoy sa pamamagitan ng pagpaparami ng ATR sa isang napiling salik.
2. Average na true range sa mga P bar
Ang Average True Range (ATR) ay isang volatility indicator na sumusukat sa average na hanay ng presyo sa isang tinukoy na bilang ng mga bar (P bar). Nakakatulong ito tradeNauunawaan ni rs ang antas ng pagbabagu-bago ng presyo at karaniwang ginagamit sa pagtatakda ng mga stop-loss order at mga target na tubo.
Upang kalkulahin ang ATR sa mga P bar, sundin ang mga hakbang na ito:
Kalkulahin ang True Range (TR) para sa bawat bar:
TR = max(Mataas – Mababa, Mataas – Nakaraang Isara, Nakaraang Isara – Mababa
Kalkulahin ang ATR sa mga P bar:
ATR = (1/P) * ∑(TR) para sa huling P bar
Maaaring gamitin ang ATR upang magtakda ng mga dynamic na stop-loss order na isinasaalang-alang ang kasalukuyang pagkasumpungin ng merkado, tulad ng nakikita sa mga indicator ng Chande Kroll Stop at Chandelier Exit.
3. Trailing stop
Ang Trailing Stop ay isang uri ng stop-loss order na gumagalaw kasama ng market, inaayos ang antas nito habang gumagalaw ang presyo sa isang paborableng direksyon. Ang pangunahing layunin ng isang trailing stop ay upang i-lock ang mga kita habang binibigyan ang posisyon na lumago.
Maaaring itakda ang mga trailing stop bilang isang nakapirming distansya mula sa kasalukuyang presyo o batay sa isang teknikal na indicator, gaya ng ATR. Habang gumagalaw ang merkado sa trader's pabor, ang trailing stop ay gumagalaw nang naaayon, pinoprotektahan ang mga kita. Gayunpaman, kung bumaligtad ang market, mananatili ang trailing stop sa huling antas nito, na nagbibigay ng exit point na naglilimita sa mga potensyal na pagkalugi.
Paglabas ng Chandelier
Ang Chandelier Exit ay isang indicator na nakabatay sa volatility na binuo ni Charles LeBeau. Ito ay dinisenyo upang tumulong tradeTinutukoy ng mga rs ang mga exit point para sa kanilang mga posisyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga trailing stop-loss order batay sa ATR.
Ang Chandelier Exit ay binubuo ng dalawang linya: ang mahabang Chandelier Exit at ang maikling Chandelier Exit. Upang kalkulahin ang Chandelier Exit, sundin ang mga hakbang na ito:
Kalkulahin ang ATR sa isang tinukoy na panahon (hal., 14 na bar).
Tukuyin ang isang multiplier (hal, 3).
Kalkulahin ang mahabang Chandelier Exit:
Long Chandelier Exit = Pinakamataas na Mataas – (Multiplier * ATR)
Kalkulahin ang maikling Chandelier Exit:
Maikling Chandelier Exit = Pinakamababang Mababa + (Multiplier * ATR)
Pinapayagan ng Chandelier Exit traders upang magtakda ng mga stop-loss order na umaangkop sa pagkasumpungin ng merkado, na nagpoprotekta sa mga kita habang nagbibigay ng puwang para sa paglaki ng posisyon.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Parehong ang Chande Kroll Stop at ang Chandelier Exit ay mga sikat na paraan na ginagamit para sa pagtukoy ng mga stop-loss order. Bagama't nagsisilbi ang mga ito sa isang katulad na layunin sa pamamahala ng panganib, ang bawat isa ay may natatanging katangian at aplikasyon. Ang pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay maaaring maging mahalaga para sa traders sa pag-optimize ng kanilang paglabas estratehiya.
Key Differences
- Paraan ng Pagkalkula: Habang parehong gumagamit ng ATR, ang Chande Kroll Stop ay nagsasangkot ng mas kumplikadong pagkalkula at sa pangkalahatan ay nagtatakda ng mga stop na mas malayo sa kasalukuyang presyo kaysa sa Chandelier Exit.
- Pagpaparaya sa Panganib: Ang Chande Kroll Stop ay nababagay traders na kumportable sa mas mataas na panganib at mas makabuluhang pagbabagu-bago sa merkado. Sa kabaligtaran, ang Chandelier Exit ay mas konserbatibo, na nakakaakit sa mga mas gustong protektahan ang mga nadagdag nang mas malapit.
- Aplikasyon sa Merkado: Ang Chande Kroll Stop ay maaaring maging mas epektibo sa mga lubhang pabagu-bagong merkado kung saan ang mas malawak na paghinto ay kinakailangan upang maiwasan ang napaaga na paglabas. Ang Chandelier Exit, na mas mahigpit, ay mas angkop para sa mga merkado na may mas malinaw na mga uso at hindi gaanong matinding pagkasumpungin.
Konklusyon
Ang Chande Kroll Stop ay isang napakahalagang tool na makakatulong tradePinamamahalaan ng mga rs ang panganib, sundin ang mga uso, at gumawa ng mga epektibong diskarte sa paglabas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pormula sa likod ng Chande Kroll Stop at pag-alam kung paano ito ilalapat sa mga totoong sitwasyon sa pangangalakal, tradeMapapahusay ng mga rs ang kanilang mga proseso sa paggawa ng desisyon at posibleng mapataas ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay sa mga merkado.
Sa buod, ang Chande Kroll Stop ay isang mahalagang karagdagan sa alinman tradetoolkit ni r. Ang kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado at magbigay ng mga dynamic na antas ng stop-loss batay sa pagkasumpungin ay ginagawa itong isang matatag at maaasahang tagapagpahiwatig. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Chande Kroll Stop sa iyong kalakalan diskarte, mas mapapamahalaan mo ang panganib at ma-optimize ang iyong mga entry at exit point, na humahantong sa pinabuting performance ng trading.
