1. Pag-unawa sa Mga Pangunahing Kaalaman ng MACD
Kapag nakikialam sa mundo ng pangangalakal, pag-unawa sa mga teknikal na tagapagpahiwatig tulad ng MACD (Paglilipat Average Convergence Divergence) ay pangunahing. Ang tool na ito, na binuo ni Gerald Appel noong huling bahagi ng 1970s, ay isang trend-following tagapagpahiwatig ng momentum na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang moving average ng presyo ng isang seguridad.
Ang MACD ay binubuo ng tatlong bahagi: ang MACD line, ang signal line, at ang MACD histogram. Ang MACD linya ay ang pagkakaiba sa pagitan ng 12-araw na EMA (Ang Pag-exponential Average na Paglipat) at ang 26-araw na EMA. Ang linya ng signal, karaniwang isang 9 na araw na EMA ng linya ng MACD, ay nagsisilbing trigger para sa mga signal ng buy at sell. Panghuli, ang MACD histogram kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng linya ng MACD at linya ng signal, na nag-aalok ng visual na representasyon ng bilis ng pagbabago ng presyo.
Ang pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga elementong ito ay susi sa pagbibigay-kahulugan sa MACD. Kapag ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, karaniwan itong nagpapahiwatig ng isang bullish trend, na nagmumungkahi na maaaring ito ay isang magandang oras upang bumili. Sa kabaligtaran, kung ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay nagmumungkahi ng isang bearish na trend, na posibleng nagsenyas ng magandang oras upang magbenta.
Nakakatulong din ang MACD tradeTinutukoy ng rs ang mga potensyal na punto ng pagbaliktad. A bullish divergence nangyayari kapag ang MACD ay bumubuo ng dalawang tumataas na mababang na tumutugma sa dalawang bumabagsak na mababang presyo. Ito ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na pataas na pagbabalik ng presyo. A bearish divergence nangyayari kapag ang MACD ay bumubuo ng dalawang bumabagsak na mataas na tumutugma sa dalawang tumataas na mataas sa presyo, na posibleng magsenyas ng pababang presyo ng pagbaliktad.
Bagama't ang MACD ay isang makapangyarihang tool, mahalagang tandaan na walang indicator na walang palya. Palaging gamitin ito kasabay ng iba pang mga tool at pagsusuri upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pangangalakal. Para sa mas malalim na impormasyon sa MACD, isaalang-alang ang mga mapagkukunan tulad ng 'Technical Analysis of the Financial Markets' ni John J. Murphy.
1.1. Ano ang Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
Ang Paglipat ng Average Convergence Divergence (MACD) ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng dalawang gumagalaw na average ng presyo ng isang seguridad. Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-period na Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-period na EMA. Ang resulta ng pagkalkula na iyon ay ang linya ng MACD. Ang siyam na araw na EMA ng MACD, na tinatawag na "signal line," ay pagkatapos ay naka-plot sa ibabaw ng MACD line, na maaaring gumana bilang trigger para sa mga signal ng pagbili at pagbebenta.
TradeMaaaring bilhin ng rs ang seguridad kapag tumawid ang MACD sa itaas ng linya ng signal nito at ibenta ang seguridad kapag tumawid ang MACD sa ibaba ng linya ng signal. Ang mga tagapagpahiwatig ng Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay maaaring bigyang-kahulugan sa maraming paraan, ngunit ang mas karaniwang mga pamamaraan ay mga crossover, divergence, at mabilis na pagtaas/pagbagsak.
Halimbawa, kapag ang MACD ay bumagsak sa ibaba ng linya ng signal, ito ay isang bearish signal, na nagpapahiwatig na maaaring oras na upang magbenta. Sa kabaligtaran, kapag ang MACD ay tumaas sa itaas ng linya ng signal, ang tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng isang bullish signal, na nagmumungkahi na ang presyo ng asset ay malamang na makaranas ng pataas na momentum. Ang ilan traders maghintay para sa isang kumpirmadong krus sa itaas ng linya ng signal bago pumasok sa isang posisyon upang maiwasan ang "fake out" o pumasok sa isang posisyon ng masyadong maaga.
Pagkakalayo sa pagitan ng MACD at ang pagkilos ng presyo ay isang mas malakas na signal kapag kinukumpirma nito ang mga crossover signal. Halimbawa, kung ang halaga ng MACD ay patuloy na tumataas, ngunit ang presyo ay patuloy na bumababa, ito ay maaaring magpahiwatig ng paparating na bullish trend.
Panghuli, ang isang mabilis na pagtaas (o pagbagsak) sa MACD ay maaaring magpahiwatig ng labis na pagbili (o labis na pagbebenta), na nagbibigay ng isang potensyal na senyales upang bantayan ang isang pagwawasto o pagbabalik ng presyo. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga tagapagpahiwatig ng merkado, ang MACD ay hindi palya at dapat gamitin kasama ng iba pang mga tagapagpahiwatig upang makagawa ng mga tamang desisyon sa pangangalakal.
Ang MACD ay malawakang ginagamit ng traders mula noong binuo ito ni Gerald Appel noong huling bahagi ng 1970s, at may magandang dahilan. Ang kakayahan nitong makilala ang mabilis na pagbabago ng mga uso, at ang malawak na hanay ng mga uri ng signal ay ginagawa itong isang maraming nalalaman na tool sa alinman tradearsenal ni r.1
1 Appel, Gerald. "Ang Moving Average Convergence Divergence Trading Method." Traders.com. 1979.
1.2. Mga bahagi ng MACD
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, ay isang oscillator-type indicator na malawakang ginagamit sa teknikal na pagtatasa. Ang MACD ay binubuo ng tatlong pangunahing sangkap: ang linya ng MACD, ang linya ng Signal, at ang Histogram.
Ang MACD linya ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-araw na Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-araw na EMA. Ginagamit ang linyang ito upang tukuyin ang mga potensyal na signal ng pagbili at pagbebenta. Halimbawa, kapag ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, ito ay isang bullish signal. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay isang bearish signal.
Ang Linya ng signal ay ang 9-araw na EMA ng mismong linya ng MACD. Nagsisilbi itong trigger para sa mga signal ng pagbili at pagbebenta. Traders at mga mamumuhunan ay binibigyang-pansin nang mabuti kung kailan ang linya ng MACD at ang linya ng signal ay tumawid, dahil ang mga puntong ito ay madalas na nagpapahiwatig ng mga potensyal na pagbaligtad ng merkado.
Ang Histogram kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng linya ng MACD at linya ng Signal. Kapag ang linya ng MACD ay nasa itaas ng linya ng signal, positibo ang histogram. Kapag ang linya ng MACD ay nasa ibaba ng linya ng signal, negatibo ang histogram. Ang histogram ay kapaki-pakinabang para sa paggunita sa laki at direksyon ng agwat sa pagitan ng MACD at mga linya ng Signal.
Sa esensya, ang tatlong sangkap na ito ng MACD ay nagbibigay traders at mamumuhunan na may maraming data upang suportahan ang kanilang mga desisyon sa merkado. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagbibigay-kahulugan nang tama sa mga bahaging ito, maaari silang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga uso sa merkado at mga potensyal na pagbaliktad.
2. Pagbibigay-kahulugan sa MACD Signals
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, ay isang makapangyarihang tool sa arsenal ng anumang kaalaman. trader o mamumuhunan. Ang pangunahing layunin nito ay upang tukuyin ang mga potensyal na signal ng pagbili at pagbebenta, nag-aalok ng mahahalagang insight sa mga uso sa merkado. Kapag ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, karaniwan itong binibigyang kahulugan bilang isang bullish signal – ang perpektong oras para bumili. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay karaniwang nakikita bilang isang bearish na signal, na nagpapahiwatig ng isang potensyal na pinakamabuting punto sa pagbebenta.
Ang isang pangunahing aspeto ng MACD ay ang zero na linya, na nagsisilbing baseline para sa mga positibo at negatibong halaga. Kung ang MACD line ay nasa itaas ng zero line, ito ay nagpapahiwatig na ang panandaliang average ay lumalampas sa pangmatagalang average - isang bullish signal. Kung ito ay nasa ibaba ng zero line, ang panandaliang average ay nahuhuli – isang bearish signal. Dapat ding bigyang pansin ng mga mamumuhunan pagkakalayo, na nangyayari kapag ang presyo ng isang asset at ang MACD ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang potensyal na pagbaligtad ng merkado, at ito ay isang mahalagang babala para sa traders.
Ang MACD Histogram ay isa pang mahalagang bahagi na dapat isaalang-alang. Inilalagay nito ang distansya sa pagitan ng linya ng MACD at linya ng signal, na nag-aalok ng visual na representasyon kung paano nakikipag-ugnayan ang dalawa. Mga positibong halaga magmungkahi ng bullish momentum, habang mga negatibong halaga ipahiwatig ang bearish momentum. Kapansin-pansin, makakatulong ang histogram tradeTinutukoy ng mga rs kung kailan bumagal o tumataas ang bilis ng momentum ng merkado, na nagbibigay ng mas nuanced na pag-unawa sa dynamics ng market.
Gamit ang mga insight na ito, tradeMaaaring gamitin ng mga rs ang MACD upang mabisang sukatin ang direksyon at lakas ng mga uso sa merkado, mahulaan ang mga potensyal na pagbaliktad, at gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kung kailan bibili at magbebenta. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang MACD ay isang makapangyarihang tool, ito ay hindi palya, at dapat palaging gamitin kasabay ng iba pang mga indicator at pamamaraan ng pagsusuri. Ayon kay Investopedia, ang MACD "ay dapat gamitin kasama ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig o mga pattern ng tsart upang i-maximize ang pagiging epektibo."
2.1. Mga Crossover ng Linya ng Signal
Ang MACD, o Moving Average Convergence Divergence, ay isang mabisang tool para sa traders, nag-aalok ng mga insight sa mga uso sa merkado at mga potensyal na signal ng pagbili o pagbebenta. Ang isang pangunahing aspeto ng tool na ito ay ang Crossover ng Linya ng Signal, isang paraan na makakatulong tradeSinusukat ng rs ang momentum ng merkado at hulaan ang mga aksyon sa presyo sa hinaharap.
Nagaganap ang Signal Line Crossover kapag ang linya ng MACD, na kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-araw na Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-araw na EMA, ay tumatawid sa itaas o ibaba ng linya ng signal, isang 9-araw na EMA ng linya ng MACD. Kapag ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, karaniwan itong isang bullish signal, na nagmumungkahi na maaaring ito ay isang magandang oras upang bumili. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay karaniwang tinitingnan bilang isang bearish na signal, na nagpapahiwatig na maaaring oras na upang magbenta.
Ngunit mahalagang tandaan iyon Mga Crossover ng Linya ng Signal hindi dapat gamitin sa paghihiwalay. Ayon kay Gerald Appel, ang lumikha ng MACD, ang mga crossover na ito kung minsan ay maaaring makagawa ng mga maling signal o 'whipsaw', lalo na sa mga pabagu-bagong merkado. Samakatuwid, ito ay mahalaga para sa traders upang gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig o mga pattern ng tsart upang kumpirmahin ang mga signal at maiwasan ang mga potensyal na maling alarma.
Halimbawa, ang isang tradeMaaaring gamitin ni r ang Relative Strength Index (RSI) O Bollinger Mga banda na may MACD upang mapataas ang pagiging maaasahan ng mga signal. Higit pa rito, inirerekomenda rin na isaalang-alang ang pangkalahatang trend at iba pang macroeconomic na mga kadahilanan bago gumawa ng desisyon sa pangangalakal batay sa Mga Crossover ng Linya ng Signal. Gaya ng dati, masinop panganib ang mga diskarte sa pamamahala at isang disiplinadong diskarte sa pangangalakal ay pinakamahalaga sa tagumpay sa mga pamilihang pinansyal.
2.2. Zero Line Crossovers
Kapag nag-aaral ng MACD (Moving Average Convergence Divergence), ang konsepto ng Zero Line Crossovers ay kailangang-kailangan. Nagaganap ang mga crossover na ito kapag ang linya ng MACD, isang pagkakaiba sa pagitan ng 12-araw at 26 na araw na exponential moving average, ay lumampas sa zero line. Ang isang positibong crossover ay nagpapahiwatig ng isang bullish trend, na nagpapahiwatig ng isang angkop na sandali para sa traders upang bumili. Sa kabaligtaran, ang isang negatibong crossover ay nagpapahiwatig ng isang bearish trend, na nagmumungkahi na maaaring ito ay isang angkop na oras upang magbenta.
Ang pagiging epektibo ng mga zero line crossover, tulad ng anumang diskarte sa pangangalakal, ay hindi ganap at dapat gamitin kasabay ng iba pang mga indicator. Halimbawa, ang Mga Crossover ng Linya ng Signal, ang pangalawang linyang naka-plot sa MACD chart, ay makakatulong sa pagpapatunay ng zero line crossover. Ang pagsasama ng dalawang senyas na ito ay maaaring magbigay ng matatag na ebidensya ng isang potensyal na pagbabago sa direksyon ng merkado.
Gayunpaman, ang mga zero line crossover ay madaling kapitan ng pagbibigay ng mga maling signal sa panahon ng pabagu-bago ng merkado. TradeDapat mag-ingat si rs mga whipsaw, na mga matalim na pagbabago sa presyo na maaaring humantong sa mga mapanlinlang na signal. Dahil dito, ipinapayong obserbahan ang merkado para sa kumpirmasyon bago kumilos sa isang zero line crossover.
Ayon sa isang ulat sa pamamagitan ng Samahan ng mga Technician sa Market, nakitang mas epektibo ang mga zero line crossover sa pagtukoy ng mga pangmatagalang pagkakataon sa pangangalakal kaysa sa mga panandaliang sitwasyon. Ipinapalagay ng pag-aaral na ang mga zero line crossover ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga uso sa merkado, ngunit ang timing ng kanilang pagpapatupad ay nangangailangan ng kasanayan at katumpakan.
Tandaan, ang MACD ay isang versatile na tool na nag-aalok ng higit pa sa zero line crossovers. Iba pang mga bahagi tulad ng MACD Histogram at Divergences ay pantay na mahalaga sa pag-aambag sa isang komprehensibong pagsusuri sa merkado. Samakatuwid, isang matagumpay trader ay isa na may kakayahang pagsamahin ang iba't ibang elemento ng MACD upang ma-optimize ang kanilang diskarte sa pangangalakal.
2.3. Pagkakaiba-iba
Ang konsepto ng pagkakalayo ay isang kritikal na elemento kapag sinusuri ang Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ang divergence, sa konteksto ng MACD, ay tumutukoy sa senaryo kung saan ang presyo ng isang seguridad at ang MACD indicator ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon. Ito ay isang makabuluhang signal ng merkado na traders at mamumuhunan ay hindi dapat palampasin.
A bullish divergence nangyayari kapag ang presyo ng isang seguridad ay gumagawa ng mga bagong lows, ngunit ang MACD ay gumagalaw pataas. Ang divergence na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng potensyal na pagtaas ng presyo, na nagmumungkahi na ito ay isang angkop na oras upang bumili. Sa kabilang banda, a bearish divergence ay makikita kapag ang presyo ay gumagawa ng mga bagong mataas, ngunit ang MACD ay nagte-trend pababa. Ang ganitong uri ng divergence ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na pagbaba ng presyo, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang magandang oras upang magbenta.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang mga divergence ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight, hindi dapat gamitin ang mga ito nang nakahiwalay. Tulad ng itinuro ni Murphy sa kanyang aklat na "Technical Analysis of the Financial Markets," ang mga divergence signal ay malamang na maging mas maaasahan kapag ginamit ang mga ito kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig. Makakatulong ito tradePinapataas ng mga rs at investor ang posibilidad na makagawa ng matagumpay na mga desisyon sa pangangalakal.
Bukod dito, ang mga divergence ay maaaring minsan ay nakaliligaw. Ito ay hindi bihira para sa isang divergence na mabuo, para lamang sa presyo upang magpatuloy sa orihinal nitong trend. Ito ay kilala bilang a maling divergence. Kaya naman, bagama't ang pagkakaiba-iba ay tiyak na makakapagbigay ng mahahalagang insight sa mga potensyal na pagbabago sa merkado, ito ay mahalaga para sa traders at mamumuhunan upang gamitin ito kasama ng iba pang mga teknikal na tool at para palaging isaalang-alang ang mas malawak na konteksto ng merkado.
Kapansin-pansin, ang divergence ay isang aspeto lamang ng MACD, ngunit ang pag-unawa sa prinsipyong ito ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong mga kakayahan sa teknikal na pagsusuri. Sa maingat na pagmamasid at maingat na aplikasyon, ang pagkakaiba-iba ng MACD ay maaaring maging isang makapangyarihang tool sa iyong trading arsenal, na tumutulong sa iyong makita ang mga potensyal na pagbabago sa merkado bago ito mangyari.
3. Mastering MACD Trading Strategy
Ang MACD (Paglilipat ng Average na Pagkakaiba-iba ng Pagkakaiba-iba) ang diskarte sa pangangalakal ay isang popular na paraan sa mga traders at mamumuhunan, na kilala sa pagiging epektibo nito sa pagtukoy ng mga potensyal na pagkakataon sa pagbili at pagbebenta. Sa pamamagitan ng paghahambing ng interaksyon ng dalawang moving average, makakatulong ang diskarte ng MACD tradeTinutukoy ng mga rs ang mahahalagang sandali sa merkado.
Upang ma-optimize ang paggamit ng diskarte sa MACD, mahalagang maunawaan ang tatlong kritikal na bahagi nito: ang linya ng MACD, ang linya ng signal, at ang histogram ng MACD. Ang MACD linya ay ang pagkakaiba sa pagitan ng 12-araw at 26-araw na exponential moving average (EMAs), habang ang linya ng signal ay ang 9-araw na EMA ng linya ng MACD.
Kapag tumawid ang linya ng MACD sa itaas ng linya ng signal, bubuo ito ng bullish signal, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang angkop na oras upang bumili. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, lumilikha ito ng isang bearish na signal, na nagmumungkahi na maaaring ito na ang tamang oras upang magbenta.
Ang histogram ng MACD, na kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng linya ng MACD at linya ng signal, ay gumaganap ng mahalagang papel sa paghula ng mga uso sa merkado. Kapag positibo ang histogram (ang linya ng MACD ay nasa itaas ng linya ng signal), maaari itong magpahiwatig ng uptrend. Sa kabaligtaran, ang isang negatibong histogram (linya ng MACD sa ibaba ng linya ng signal) ay maaaring magmungkahi ng isang downtrend.
Ang isang mahalagang kadahilanan na dapat tandaan tungkol sa diskarte sa pangangalakal ng MACD ay ang pag-asa nito sa mga kondisyon ng merkado. Sa panahon ng pabagu-bagong sitwasyon sa merkado, ang MACD ay maaaring makagawa ng mga maling signal. Samakatuwid, ipinapayong gamitin ito kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig para sa isang mas komprehensibo at tumpak na pagsusuri sa merkado.
Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Trade, Economics, at Pananalapi, ang diskarte ng MACD ay maaaring maging partikular na epektibo kapag pinagsama sa Relative Strength Index (RSI).1 Habang tinutulungan ng MACD na tukuyin ang mga potensyal na pagbabago sa trend at mga pagkakataon sa pagbili o pagbebenta, maaaring kumpirmahin ng RSI ang mga signal na ito sa pamamagitan ng pagsukat sa bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo.
Panganib sa pamamahala ay isa pang mahalagang aspeto ng mastering ang MACD trading strategy. Palaging tiyakin na magtakda ng mga stop-loss na order upang maprotektahan ang iyong mga pamumuhunan mula sa malalaking pagkalugi kung sakaling lumipat ang merkado laban sa iyong mga hula.
1 "Isang Empirikal na Pag-aaral sa Teknikal na Pagsusuri para sa Paghula sa Mga Trend ng Stock Market", International Journal of Trade, Economics, at Pananalapi, 2012.
3.1. MACD bilang isang Diskarte na Sumusunod sa Trend
Ang MACD (Paglilipat ng Average na Pagkakaiba-iba ng Pagkakaiba-iba) ay isang makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng isang dalubhasa trader, lalo na bilang isang diskarte sa pagsunod sa uso. Isa itong teknikal na tagapagpahiwatig na makakatulong tradeTinutukoy ng mga rs ang mga potensyal na pagkakataon sa pagbili o pagbebenta batay sa mga uso sa merkado. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsubaybay sa interaksyon sa pagitan ng dalawang moving average: ang MACD line at signal line.
Ang linya ng MACD ay ang pagkakaiba sa pagitan ng 26-araw at 12-araw na exponential moving average (EMA), habang ang linya ng signal ay isang 9-araw na EMA ng linya ng MACD. Ang interplay ng mga linyang ito ay bumubuo ng batayan ng MACD trend-following strategy.
Kapag ang Ang linya ng MACD ay tumatawid sa itaas ng linya ng signal, ito ay karaniwang nakikita bilang isang bullish signal, na nagpapahiwatig ng potensyal para sa isang tumataas na trend. Sa kabaligtaran, kapag ang Ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay tumuturo sa isang posibleng bearish trend.
Gayunpaman, tulad ng lahat mga diskarte sa kalakalan, mahalagang tandaan na ang mga MACD signal ay hindi foolproof. Dapat gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri at data ng merkado upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pangangalakal. Ang pagsasama-sama ng diskarte sa pagsunod sa trend ng MACD na may mahusay na pamamahala sa peligro ay maaaring makatulong traders navigate ang pabagu-bago ng isip na tubig ng mga financial market.
Sa isang pag-aaral ng Journal ng Teknikal na Pagsusuri, ang MACD ay natagpuan na isang maaasahang tool para sa pagtataya ng panandaliang paggalaw ng presyo, na nagpapatibay sa halaga nito sa isang komprehensibong diskarte sa pangangalakal. Sa kabila ng pagiging simple nito, nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa mga trend ng market, na nakakatulong traders upang manatiling isang hakbang sa unahan.
Higit pa rito, ang potensyal ng MACD ay hindi limitado sa pagtukoy sa simula at pagtatapos ng mga uso. Ito ay kapaki-pakinabang din para sa pagtukoy mga pagkakaiba-iba ng presyo. Halimbawa, kapag ang presyo ay umabot sa isang bagong mataas ngunit ang MACD ay hindi, maaari itong magpahiwatig ng isang paghina ng uptrend at isang potensyal na pagbabalik sa merkado.
Samakatuwid, ang pag-unawa at epektibong paggamit ng MACD bilang isang diskarte na sumusunod sa trend ay maaaring makabuluhang magpataas ng a tradekakayahan ni r na maunawaan ang mga paggalaw ng merkado, at sa turn, ang kanilang tagumpay sa pangangalakal.
3.2. MACD bilang isang Momentum Strategy
Sa mundo ng pangangalakal at pamumuhunan, ang MACD (Moving Average Convergence Divergence) ay isang kilalang indicator, lalo na pagdating sa diskarte sa momentum. Ang indicator na ito ay binuo ni Gerald Appel noong huling bahagi ng 1970s upang makita ang mga pagbabago sa lakas, direksyon, momentum, at tagal ng trend sa presyo ng isang stock.
Ang MACD ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang gumagalaw na average ng presyo ng isang seguridad. Ang MACD ay kinukuwenta sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-panahong Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-panahong EMA. Ang kinalabasan ng pagbabawas na ito ay ang linya ng MACD. Ang isang siyam na araw na EMA ng MACD, na tinutukoy bilang "linya ng signal," ay ipinapatong sa linya ng MACD, na maaaring gumana bilang mga trigger para sa mga signal ng pagbili at pagbebenta.
TradeMaaaring bilhin ni rs ang seguridad kapag ang MACD tumatawid sa itaas ng linya ng signal nito at ibinebenta – o maikli – ang seguridad kapag tumawid ang MACD sa ibaba ng linya ng signal. Higit pa rito, ang MACD histogram, na naka-plot ng mga vertical bar, ay nagpapahiwatig ng distansya sa pagitan ng MACD line at MACD signal line. Kung ang linya ng MACD ay nasa itaas ng linya ng signal, ang histogram ay nasa itaas ng baseline ng MACD. Sa kabaligtaran, kung ang linya ng MACD ay nasa ibaba ng linya ng signal, ang histogram ay nasa ibaba ng baseline ng MACD. TradeGinagamit ng rs ang histogram upang matukoy kung mataas ang bullish o bearish na momentum.
Sa kakayahang magamit ang data ng presyo at ibahin ito sa isang magagamit na indicator na sumusunod sa trend, ang MACD ay isang napakahalagang kasangkapan para sa traders na naghahanap upang ipatupad ang isang diskarte sa momentum. Mahalagang tandaan na habang ang MACD ay isang mahusay na tool, ito ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng iba pang mga indicator at mga diskarte sa pagsusuri upang kumpirmahin ang mga signal at maiwasan ang mga maling positibo.
3.3. Pinagsasama ang MACD sa Iba Pang Teknikal na Indicator
Habang ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay isang makapangyarihang tool sa sarili nitong, ang pagiging epektibo nito ay maaaring makabuluhang palakasin kapag ginamit kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig. Pinagsasama ang MACD sa Relative Strength Index (RSI) or Bollinger Bands, halimbawa, ay maaaring magbigay ng mas komprehensibong pananaw ng mga kondisyon ng merkado.
RSI, na sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo, ay maaaring makadagdag sa MACD sa pamamagitan ng pagtulong upang kumpirmahin kung ang isang merkado ay overbought o oversold. Kapag nag-align ang mga indicator ng RSI at MACD, maaari itong magbigay ng malakas na signal para sa traders. Halimbawa, kung ang MACD ay nagpapakita ng bullish crossover (ang MACD line ay tumatawid sa itaas ng signal line) at ang RSI ay mas mababa sa 30 (nagsasaad ng oversold na mga kondisyon), maaari itong magsenyas ng isang malakas na pagkakataon sa pagbili.
Sa kabilang banda, Bollinger Bands maaaring gamitin kasama ng MACD upang makilala pagkasumpungin at mga antas ng presyo na nasa overbought o oversold na mga kondisyon. Kapag ang presyo ay tumama sa itaas na Bollinger Band at ang linya ng MACD ay tumawid sa ibaba ng linya ng signal, maaari itong magpahiwatig ng isang pagkakataon sa pagbebenta. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay tumama sa mas mababang Bollinger Band at ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, maaari itong magsenyas ng pagkakataon sa pagbili.
Tandaan, habang ang mga estratehiyang ito ay maaaring mapahusay ang pagiging epektibo ng MACD, ang mga ito ay hindi palya at dapat gamitin kasabay ng isang komprehensibong diskarte sa pangangalakal at mga kasanayan sa pamamahala ng peligro. Ayon sa isang pag-aaral nina Huang, Yu, at Wang (2009), ang pagsasama-sama ng maraming teknikal na tagapagpahiwatig ay maaaring tumaas ang kakayahang kumita ng mga estratehiya sa pangangalakal, ngunit mahalagang maunawaan kung paano gumagana ang bawat tagapagpahiwatig at gamitin ang mga ito nang naaangkop sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado.
Mahalaga rin ito sa backtest anumang diskarte bago ang pagpapatupad. Kasama sa backtesting ang paglalapat ng iyong diskarte sa makasaysayang data upang makita kung paano ito gaganap. Makakapagbigay ito ng mahahalagang insight at makakatulong sa pag-fine-tune ng iyong diskarte. Gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, “Plano mo trade at trade ang plano mo."
4. Mga Praktikal na Tip para sa MACD Trading
Isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang gamitin ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga crossover. Ang isang bullish crossover ay nangyayari kapag ang MACD line ay tumawid sa itaas ng signal line, na nagpapahiwatig na ito ay isang angkop na oras upang bumili. Sa kabaligtaran, ang isang bearish crossover, kung saan ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ay nagmumungkahi na maaaring ito ay isang mainam na oras upang magbenta. Palaging isaalang-alang ang takbo ng merkado kapag binibigyang-kahulugan ang mga crossover ng MACD; ayon sa Dow Theory, "umiiral ang mga uso hanggang sa mapatunayan ng mga tiyak na senyales na natapos na sila."[1]
Ang isa pang makapangyarihang diskarte ay ang kilalanin ang mga divergence sa pagitan ng MACD at ng presyo ng asset. Kung ang presyo ng asset ay gumawa ng bagong mataas, ngunit ang MACD ay hindi, ang bearish divergence na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang potensyal na pagbabalik ng presyo sa downside. Ang isang bullish divergence, sa kabilang banda, ay nangyayari kapag ang presyo ay gumawa ng isang bagong mababang, ngunit ang MACD ay hindi, na nagpapahiwatig ng isang posibleng pagbabalik ng presyo sa pagtaas.
Mag-ingat sa mga maling signal. Ang MACD, tulad ng lahat ng indicator, ay hindi foolproof at maaaring makabuo ng mga maling signal. Upang mabawasan ang panganib na ito, isaalang-alang ang paggamit ng MACD kasabay ng iba pang mga indicator o mga tool sa teknikal na pagsusuri upang kumpirmahin ang mga signal at maiwasan ang mga potensyal na maling positibo.
I-customize ang mga setting ng MACD upang umangkop sa iyong diskarte sa pangangalakal. Ang mga karaniwang setting para sa MACD (12, 26, 9) ay hindi nakatakda sa bato. Maglaro sa iba't ibang mga setting upang mahanap kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyong istilo ng pangangalakal at ang partikular na asset na iyong kinakalakal. Tandaan na ang mas maiikling setting ay gagawing mas sensitibo ang MACD, habang ang mas mahahabang setting ay magpapababa nito.[2]
Panghuli, huwag nating kalimutan iyon ang pasensya ay isang birtud sa pangangalakal. Maghintay para sa mga kumpirmadong signal at huwag magmadali trades batay sa panandaliang paggalaw ng MACD. Bilang sikat tradeMinsan ay sinabi ni Jesse Livermore, “Hindi ko iniisip ang gumawa ng malaking pera para sa akin. Ito ang palagi kong inuupuan.”[3] Ang payo na ito ay totoo sa MACD trading; maghintay para sa tamang signal, at pagkatapos ay kumilos nang mapagpasyahan.
[1] Charles Dow. "Teorya ng Mga Merkado ni Dow." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Teknikal na Pagsusuri: Mga Power Tool para sa Mga Aktibong Namumuhunan." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Mga alaala ng isang Stock Operator." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Pag-iwas sa Mga Maling Signal
Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay isang makapangyarihang tool sa mga kamay ng isang matalinong mamumuhunan, ngunit hindi ito palya. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pitfalls ay ang pagkahulog sa mga maling signal, na maaaring humantong sa mga mahihirap na desisyon sa pangangalakal.
Ang pag-unawa kung paano tukuyin at iwasan ang mga maling signal na ito ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong diskarte sa pangangalakal. Para sa mga nagsisimula, ito ay mahalaga sa hindi umaasa lamang sa MACD para sa iyong mga desisyon sa pangangalakal. Dapat itong gamitin kasabay ng iba pang mga tagapagpahiwatig at tool upang matiyak ang isang mas tumpak na pagsusuri ng merkado. Ang isang signal ay maaaring mapanlinlang, habang ang ilang magkasabay na signal ay kadalasang mas malakas na tagapagpahiwatig ng paparating na paggalaw ng presyo.
Higit pa rito, ito ay mahalaga sa maunawaan ang mga kondisyon ng merkado kung saan ka nangangalakal. Ang iba't ibang mga setting para sa MACD ay gumagana nang mas mahusay sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado. Halimbawa, sa isang pabagu-bago ng merkado, ang MACD ay maaaring makagawa ng maraming maling signal, habang sa isang trending na merkado, maaari itong maging tumpak.
Ang isa pang paraan upang maiwasan ang mga maling signal ay ang gamitin ang MACD kasabay ng linya ng signal. Ang linya ng signal ay isang 9 na araw na EMA ng MACD Line. Bilang isang moving average ng indicator, maaari itong gumana bilang isang smooth out ng MACD signals. Ayon kay Investopedia, kapag ang MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, nagbibigay ito ng bullish signal, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang magandang oras upang bumili. Sa kabaligtaran, kapag ang MACD ay bumaba sa ibaba ng linya ng signal, nagbibigay ito ng isang bearish signal.
Panghuli, isaalang-alang ang takdang panahon ng iyong diskarte sa pangangalakal. Ang mas maikling timeframe ay maaaring magbunga ng mas maraming maling signal, habang ang mas mahahabang timeframe ay maaaring magbigay ng mas maaasahang signal. Ang isang karaniwang diskarte ay ang paggamit ng MACD sa isang lingguhang tsart upang tukuyin ang pangkalahatang trend at pagkatapos ay gamitin ang pang-araw-araw na tsart sa oras ng iyong trades.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga nuances na ito, maiiwasan mo ang bitag ng mga maling signal at gawin ang MACD na isang mahalagang bahagi ng iyong diskarte sa pangangalakal.
4.2. Paggamit ng MACD sa Iba't ibang Kondisyon ng Market
Ang MACD (Paglilipat ng Average na Pagkakaiba-iba ng Pagkakaiba-iba) ay isang hindi kapani-paniwalang maraming nalalaman na tool na maaaring magamit sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado. Lalo itong kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng mga potensyal na signal ng pagbili at pagbebenta sa parehong trending at range-bound na mga market.
Sa isang nagte-trend na merkado, makakatulong ang MACD tradeTinutukoy ng rs ang mga potensyal na entry at exit point. Kapag ang linya ng MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, madalas itong isang bullish signal na maaaring magmungkahi ng magandang oras upang bumili. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa ibaba ng linya ng signal, ito ay karaniwang nakikita bilang isang bearish na signal at maaaring magpahiwatig na ito ay isang magandang oras upang magbenta.
Sa isang market-bound na saklaw, ang MACD ay maaari ding patunayang kapaki-pakinabang. TradeMadalas na hinahanap ng rs ang pagkakaiba sa pagitan ng MACD at ng pagkilos ng presyo bilang tanda ng isang potensyal na pagbaliktad. Halimbawa, kung ang presyo ay gumagawa ng mas mababang lows ngunit ang MACD ay gumagawa ng mas mataas na lows, ang bullish divergence na ito ay maaaring magmungkahi na ang pababang trend ay nawawalan ng momentum at isang pagbaliktad ay maaaring nasa mga card.
Gayunpaman, tulad ng anumang tool sa pangangalakal, ang MACD ay hindi palya. Mahalagang gamitin ito kasabay ng iba pang mga indicator at pamamaraan ng pagsusuri upang mapataas ang mga pagkakataong magtagumpay. Ito ay sinabi ni John J. Murphy sa kanyang aklat na 'Technical Analysis of the Financial Markets', kung saan sinabi niya, "The best signals were given by divergence in the MACD-Histogram."
Pagbabasa ng histogram ng MACD maaaring magbigay ng karagdagang mga insight. Kapag positibo ang histogram, ipinapahiwatig nito na ang linya ng MACD ay nasa itaas ng linya ng signal at maaaring magmungkahi ng bullish momentum. Sa kabilang banda, kapag ang histogram ay negatibo, ito ay nagpapahiwatig na ang linya ng MACD ay nasa ibaba ng linya ng signal at maaaring magmungkahi ng bearish momentum.
TradeMaaari ring maghanap si rs divergence ng histogram bilang isa pang potensyal na signal. Halimbawa, kung ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na matataas ngunit ang histogram ay gumagawa ng mas mababang mga mataas, ang bearish divergence na ito ay maaaring magmungkahi na ang pataas na trend ay nawawalan ng singaw at isang pagbaliktad ay maaaring nagbabadya.
Tandaan, ang MACD ay isang tool lamang sa a tradearsenal ni r. Ito ay pinaka-epektibo kapag ginamit bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa pangangalakal, na isinasaalang-alang ang iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, pangunahing pagtatasa, at damdamin sa merkado.
4.3. Pamamahala ng Panganib sa MACD Trading
Ang pag-unawa at pagpapatupad ng pamamahala sa peligro ay isang mahalagang aspeto ng MACD trading. Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang moving average ng presyo ng isang seguridad. Ito ay isang mahalagang tool, ngunit tulad ng lahat ng mga diskarte sa pangangalakal, ito ay hindi palya.
Panganib sa pamamahala sa kontekstong ito ay pangunahing nagsasangkot ng pagtatakda a itigil ang pagkawala antas. Ang stop loss ay isang order na inilagay na may a broker upang magbenta ng isang seguridad kapag umabot ito sa isang tiyak na presyo. MACD tradeMadalas itakda ng rs ang kanilang stop loss sa kamakailang swing high o swing low upang limitahan ang mga potensyal na pagkalugi. Isa itong kasanayan na makakatulong sa iyong protektahan ang iyong kapital kapag ang merkado ay tumalikod sa iyong posisyon.
Gayundin, traders gamitin ang MACD histogram upang masukat ang lakas ng trend. Kung ang histogram ay nasa itaas ng zero at tumataas, iyon ay isang malakas na bullish signal. Kung ito ay nasa ibaba ng zero at bumabagsak, iyon ay isang malakas na bearish signal. Ang pangangalakal sa direksyon ng trend at pagiging kamalayan sa mga signal na ito ay maaaring makatulong sa pamamahala ng panganib.
Ang isa pang diskarte sa pamamahala ng peligro ay nagsasangkot lamang ng panganib ng isang maliit na porsyento ng iyong kapital sa pangangalakal sa alinman trade. Ang karaniwang tuntunin ng thumb ay ipagsapalaran ang hindi hihigit sa 1-2% ng iyong trading capital sa isang solong trade. Nakakatulong ito upang matiyak na kahit na a trade laban sa iyo, ang iyong mga pagkalugi ay magiging limitado.
Bukod dito, trademagagamit ni rs sari-saring uri upang pamahalaan ang panganib. Nangangahulugan ito na huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Sa pamamagitan ng pangangalakal ng iba't ibang mga asset, maaari mong ikalat ang panganib at potensyal na mapataas ang iyong mga pagkakataong kumita.
Ang ratio ng risk-to-reward ay isa pang mahalagang pagsasaalang-alang. Sinusukat ng risk-to-reward ratio ang pagkakaiba sa pagitan ng a tradeentry point at stop-loss at take-profit na antas ni. Ang isang ratio na 1:3, halimbawa, ay nangangahulugang nanganganib ka sa 1 na posibleng makagawa ng 3. Trademadalas hinahanap ni rs trades na may positibong risk-to-reward ratio upang mapataas ang kanilang mga potensyal na kita kumpara sa kanilang mga potensyal na pagkalugi.
Sa esensya, ang pamamahala ng panganib sa MACD trading ay nagsasangkot ng kumbinasyon ng mga hakbang kabilang ang pagtatakda ng mga antas ng stop loss, pangangalakal sa direksyon ng trend, na nanganganib lamang ng maliit na porsyento ng iyong kapital sa alinmang isa. trade, pag-iba-iba ng iyong trades, at naghahanap ng positibong risk-to-reward ratio. Ito ay tungkol sa paggawa ng maalalahanin na mga desisyon at hindi ipaubaya ang mga bagay sa pagkakataon. Tandaan, ang layunin ay protektahan ang iyong kapital at i-maximize ang iyong mga potensyal na kita.
Tandaan, ang isang mahusay na diskarte sa pamamahala ng panganib ang nagpapaiba sa isang napapanahong paraan trader mula sa isang baguhan. Ito ang pundasyon ng pangmatagalang tagumpay sa pangangalakal. Kaya, puhunan ang iyong oras sa pag-unawa at pagpapatupad ng mga estratehiyang ito. Ang iyong hinaharap na pangangalakal sa sarili ay magpapasalamat sa iyo.
